POISSON过程相关论文
随机微分方程是20世纪中叶发展起来的一个学科，是数学中一个非常活跃、引人注目的领域，国内外有很多学者都对此进行了研究并且获得了......
随机环境中的分枝过程(BPRE)是国内外概率论界研究的热点之一,其在生物学、物理学、工程学、经济学等领域中都有广泛的应用.通常,......
随机环境中的分枝过程(BPRE)是近年来国际上在随机过程研究中的前沿课题之一,极限理论则是概率论中一向受重视的研究课题.因此.随......
风险理论是概率论与数量统计的一个重要内容,也是金融、保险及投资等领域的一个比较热门的课题,同时对研究保险行业里的调节系数、......
该文采用Vasicek模型对中国国债市场数据进行了实证研究,并对浮动利率国债的定价给出了一个方法.针对现实中频繁降息的现象该文提......
该文讨论了适用于一类人寿保险和财产保险的风险过程,其中保单到达服从Poisson过程,而描述索赔发生的计数过程为保单到达过程的P稀......
该文中,我们证明了以一般鞅为干扰源的倒向随机微分方程解的存在唯一性,对经典的倒向随机微分方程进行了实质性地推广.在以上一般......
本文围绕保费收入过程及索赔到达计数过程进行推广，讨论了几类风险模型的破产概率。 第三章广义复合双P0isson风险模型模型中险......
本文主要研究了以下三种风险模型的生存概率及最终破产概率： (一) 双广义复合Poisson风险模型本文第三章研究了保费到达和索赔到......
本文将源于统计物理学中的渗流理论在数理金融学中股票市场相结合，并且利用概率论中的Poisson过程和Poisson分布，对股票价格的收敛性......
在实际工作中发现，有些样本取对数后服从Poisson分布，针对这样的实际问题，深入地研究了对数Poisson分布，取得的主要结果可概括如下： ......
破产论作为风险论的核心内容，已逐渐成为当前精算界研究的热门话题，也引起了数学工作者的广泛兴趣．对破产论的研究既有实际的应用背景......
Poisson过程起源于十八世纪中叶，在这一个多世纪以来，国内外许多学者对Poisson模型进行了引申与推广，进而研究一些更为复杂，更有应用价......
风险理论是概率论与数量统计的一个重要内容，也是金融、保险及投资等领域的一个比较热门的课题，同时对研究保险行业里的调节系数、破......
随机微分方程理论现已被广泛地应用于物理学、生物数学、经济数学、自动控制、通信理论等众多领域.在现实生活中任何系统,都存在着......
经典风险模型所描述的情况过于理想化,导致它在实际应用时受到限制。保险公司通过销售保单在不断地获得资金收入的时候,理赔也在不......
利用多项分布、区间分解等方法研究了齐次Poisson过程中粒子到达时刻的分布规律,对许多定理进行研究和推广,得到了更为一般的结果.......
讨论了一类常利率下带干扰,索赔额为Poisson过程和负二项分布的风险模型,并得出了模型的最终破产概率和Lundberg不等式.......
在经典风险模型的基础上,研究了带有干扰项的保费收取次数是一个Poisson过程的破产概率模型.讨论了赢余过程的性质,利用赢余过程的......
论文从漏洞评估的原理、攻击路径及漏洞本身,提出一种基于攻击路径的漏洞风险评估模型。结合Markov与Poisson过程改进攻击路径的转......
考虑两类索赔相关风险过程.两类索赔计数过程分别为独立的Poisson和广义Erlang(2)过程.将该过程转换为两类独立索赔风险过程,得到......
根据概率统计学和经济学理论,利用风险分析中的破产概率与带正跳的Lévy过程的一类极值分布间的关系,求得该极值分布的表达式,进而......
经典的风险模型是描述单一险种的风险过程,随着保险公司业务规模的不断扩大,讨论多险种风险过程的破产问题显得越来越必要了.本文......
本文利用风险分析中的破产概率与带正跳的levy过程的一类极值分布间的关系,求得了该极值分布的表达式.......
给出重分式Poisson过程WHt(t)的定义及基本性质,发现WHt(t)具有重分形特征及长期依赖性、尖峰、胖尾等特征,从而可以用WHt(t)拟合......
本文考虑了具有两类索赔的风险模型,这两类索赔的计数过程是相关的Poisson过程和Erlang过程.通过Laplace变换方法,得到了该风险模......
