常利率相关论文
本文致力于几种不同风险模型的破产理论研究,考虑了常利率古典风险模型下的极值分布,索赔间隔服从混合指数分布时的破产问题,还考......
破产理论是保险行业发展的重要理论基础之一,因此建立符合保险实践的风险模型,研究保险公司的破产相关问题有着重要的现实意义.本......
近年来，精算学得到了巨大的发展.但是人们渐渐发现有很多问题无法单纯地依靠传统的Cramer-Lundberg风险模型来解决:于是对偶模型应......
这篇文章重点探究了常利率下双险种风险模型,且其保单总次数服从负二项过程,同时理赔的总次数服从Poisson过程,那么便是常利息下复......
风险模型理论, 是保险精算数学中重要的研究内容, 在国外已经有上百年的研究历史, 早在1986年, 北美精算学会出版的由Newton ......
在这篇文章中，我们主要研究了常利率古典风险模型中的最优分红问题。整篇文章中，我们假定分红率是有限制的，它以一个正常数为上界。本......
近些年,在经典风险模型研究的基础上,很多学者对对偶风险模型产生了兴趣,对偶模型可以看作是石油公司,科研发明公司等需要持续投资......
本文主要研究了以下三种风险模型的生存概率及最终破产概率： (一) 双广义复合Poisson风险模型本文第三章研究了保费到达和索赔到......
精算数学是源自金融、保险企业的管理而产生的应用数学，而风险理论则是精算数学中最具有理论性的组成部分。最初的风险理论主要是研......
本文主体分为三部分.第一部分主要研究了带扰动经典模型的分红问题,考虑的分红策略为按比例分红的模式.运用了复合泊松过程可以逼......
在现实复杂的经济环境中，古典风险模型并不能很好的描述保险公司的运转，所以一直以来大家都致力于古典风险模型的推广，以使其更能刻画......
1905年,Lundberg和Cramer提出了复合泊松风险模型.它是保险理论中的经典模型,它考虑了保单中最基本的要素保费收入与索赔支出.虽然......
破产论作为风险论的核心内容，已逐渐成为当前精算界研究的热门话题，也引起了数学工作者的广泛兴趣.对破产论的研究既有实际的应用背......
预警区问题一直是破产理论研究中的一个核心问题，对该问题的研究可以为保险公司以及相关监管部门提供理论支持和决策依据。本文在经......
保险公司盈余中一大部分来自于投资收入,因此考虑具有固定利率的风险模型受到很多精算理论研究者的关注.早期研究的理论基础是假设......
讨论了一类常利率下带干扰,索赔额为Poisson过程和负二项分布的风险模型,并得出了模型的最终破产概率和Lundberg不等式.......
【摘要】本文研究了在常数利息力和常数投资回报率的情况下，考虑投资、再保险因素以及干扰项的影响，设定保险公司的保单数和索赔次数......
