复合泊松模型相关论文
本文主要研究常利率下的更新风险模型,也就是利率为常数,保费均匀连续的收取,但理赔到达过程为一般更新过程,主要内容为: 第一......
本文主体分为三部分.第一部分主要研究了带扰动经典模型的分红问题,考虑的分红策略为按比例分红的模式.运用了复合泊松过程可以逼......
本文考虑的是支付破产时刻赤字的复合泊松模型中的分红问题，止如Diekson，Waters(2004)理解的一样，股东应该有义务去支付破产时刻的赤......
对于经典的复合泊松模型，已经有着很多论述，并且有很多丰富的结果。本文在经典的复合泊松模型的基础上考虑了破产时间间隔和下一时刻......
本文研究了对偶复合泊松模型的扩展问题，收益产生的时间间隔和接下来的收益量不再是独立的，而是通过引入一个F-G-M Copula建立它们之......
本文研究了带相依结构的复合泊松模型的扩展问题，在其上附加了独立的扩散扰动。推导出相关的期望折现罚金函数所满足的微分积分方程......
在近现代的风险理论研究中,破产理论一直是一个重要的研究对象,尤其是对经典风险模型的研究,通常假定为保费连续收取和索赔额为复......
在以往的风险模型研究中，当资产首次到达零以下时即是破产时刻，而不再研究达到零以下继续经营的情况。本文主要研究在破产以后可以借......
对复合泊松风险模型以及许多推广的风险模型的研究,大都建立在保费收入呈线性增长这个重要的假设条件下。然而在实际情况中,保险公......
