Gerber-Shiu函数相关论文
在经典风险模型的基础上,我们假定只在离散时间点对保险公司的盈余水平进行观测,通过引入周期注资策略和障碍分红策略提出了一个新......
本文的主要研究内容为如何利用Sinc估计方法提出Gerber-Shiu函数关于离散观测数据的一个非参数估计。首先,本文从风险的客观性特征......
本文主要研究计数过程为复合Poisson过程的风险模型和马氏调制风险模型的特征量.在第一个模型中,在保费收取方式为期望保费原理下,......
近年来,巨灾事件在世界范围内频发,我国每年也会经历数次较大的自然灾害。目前西方发达国家对自然灾害的承保水平普遍在36%以上,而......
破产论中最经典的风险模型是Cramer-Lundberg风险模型.随着破产论研究的深入Cramer-Lundberg风险模型也被进行了各种各样的改造,使......
本文研究了盈余过程为Sparre-Andersen模型且采用比例分红策略时的累积分红现值,导出了其母函数、m阶矩及该过程Gerber-Shiu函数所......
1905年,Lundberg和Cramer提出了复合泊松风险模型.它是保险理论中的经典模型,它考虑了保单中最基本的要素保费收入与索赔支出.虽然......
作为精算数学中最具有理论性的重要组成部分，集体风险理论主要研究用来刻画保险业务的随机模型．集体风险理论的基础模型是由Lundberg......
这篇文章中，我们考虑了一类索赔额服从Erlang(2)分布，索赔时间间隔服从单点分布的Sparre Andersen风险理论模型，主要研究模型的破产时......
随着社会的变革，风险理论的发展，不少学者开始研究索赔次数服从一般更新过程时保险公司的经营情况.但是，公司往往需要考虑险种的多元......
本文主要研究保险公司剩余金额服从Ornstein-Uhlenbeck过程的Omega模型。在这种模型下，即使余额达到负值，公司仍然有可能继续运行。......
近年来，两边跳风险模型得到了广泛的研究与发展.本文在考虑流动储备金和利率的复合Poisson风险模型及马氏调控风险模型的基础上，与两......
近年来，对偶风险模型在国内外都得到了广泛研究，但是一般情况都是在连续时间下考虑的.然而，在现实生活中，随机性的观测更具合理性，所以......
绝对破产问题是近几年来风险理论研究的热门.本文在随机回报风险模型和马氏环境风险模型这两个基本风险模型的基础上,从不同方面进......
随着金融市场的发展，金融学与数学之间的联系越来越紧密。金融数学作为一门交叉学科，应用大量的数学理论与方法，解决金融中一些重大问......
本文考虑一类索赔时间间隔为Erlang(2)分布的“双界限”分红模型,在这种模型中,当盈余超过上限时分红以不超过保费率的速率付出,低......
本文考虑了带多阈值两类索赔到达风险模型,在假定两类索赔到达过程均为phase-type分布时,建立了期望折现罚函数所满足的积分-微分......
本文研究了一类带扰动风险模型,得到了此过程下Gerber-Shiu函数的微分积分方程,并得到了推广Erlang(2)情形下Gerber-Shiu函数满足......
