分式布朗运动相关论文
本文对高斯过程逗留时间研究中涉及的Berman函数进行了深入分析,提出广义的Berman函数表示如下:其中mes(E)是紧密集,E(?)R的勒贝格......
该文创建了一个含有赫斯特指数H∈(0,1)的混合"分式-分式"版本的BlackScholes模型,并且推导出了相应的Ito公式.最后得出了在赫斯特......
关注分式布朗运动的长相依性、自相似性与稳定性等，使得在科学研究与工程实践中有广泛的应用，比如：股票市场刻画与分析、随机振动的检......
本文通过对汇率波动时间序列中赫斯特指数H的计算,阐明汇率时间序列信息的相关性程度,分析系统的动态性、持久性,从而对汇率波动的......
利用白噪声分析的方法,讨论了两个相互独立的分式布朗运动的相交局部时,推广了两个相互独立的布朗运动的相交局部时.......
本文利用白噪声分析的方法，讨论了分式布朗运动的局部时，即将其看作一个Hida分布．进一步，给出分式布朗运动的局部时的混沌分解以及局部......
本文研究了分式布朗运动的多重相交局部时的问题.利用白噪声分析的方法,获得了分式布朗运动的多重相交局部时的展开式.进行适当的......
本文研究Hurst参数H∈（0，1）的分式布朗运动的加权局部时．利用多重Wiener-Ito积分，得到了分式布朗运动的加权局部时的展开式，推广了布朗运......
在这个注记中我们将关于平稳过程的Davydov弱不变原理推广到长记忆无穷滑动平均过程的加权部分和过程, 文中还给出了一些不限于滑......
投资项目收入现金流的预测目前以定性分析为主.文中根据项目现金流序列的共性,证明项目现金流序列具有分式布朗运动特性,并首次采......
为了更好地刻画金融市场波动率的尖峰厚尾、集聚性、长记忆性、杠杆效应以及非对称等特征,基于上证综合指数和深证成份指数日收益......
为了揭示固体"类流态"的非线性振荡机理,利用普通的光学显微镜、原子力显微镜(AFM)对Cu-Zn-Al合金表面金相组织进行了观察和研究.......
讨论了赫尔斯特参数H＞1/2的一个可加分式布朗运动,其中漂移系数不连续的随机微分方程弱解的存在性,并根据分式布朗运动条件下的Girs......
Matkowitz投资组合理论是现代金融理论的开端。Matkowitz所提出的均值-方差模型组合投资理论基本模型。均值-方差模型用方差来测度......
随着金融市场的不断发展，金融产品的逐渐增多，金融产品的交易量也增多，同时金融数据也呈爆炸式增长。要研究金融问题，最好分析天量的金......
金融市场风险度量在金融风险度量乃至于整个金融风险管理过程中都具有十分重要的地位。本文基于2013年至2014年上证指数的收盘数据......
近年来,由于分式布朗运动自身自相似性等有趣的特点,被广泛的应用到许多科学领域,因而分式布朗运动的研究成为当前随机分析及其相......
自相似过程是在适当时空尺度下分布不变的过程.自上世纪中叶Lamperti给出严格定义以来,大批学者的关注为自相似过程研究建立了理论......
