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近几十年来,关于带有随机利率的扰动经典风险模型的研究取得较好的成果.Gerber and Yang (2007)研究了带有投资的扰动风险模型的绝......
本学位论文主要讨论带两类索赔过程的风险模型在门槛分红策略下的折扣惩罚函数(Gerber-Shiu函数)和破产前总分红现值的期望(分红函......
