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动态风险VaR测度相关论文
基于非对称GARCH的铜期货市场风险度量研究
针对金融时间序列普遍存在自相关性、杠杆效应、尖峰厚尾等典型事实,运用基于杠杆效应的GARCH模型,构建铜期货市场收益序列具有典型......
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