EGARCH相关论文
货币政策对金融市场的影响是金融领域多年以来经久不衰的研究热点,过往研究发现货币政策工具会对金融市场产生显著的影响,但相关研......
本文研究中国央行不同形式、不同主体、不同意图、不同时间政策沟通的稳定金融资产价格效应以及央行“言行一致”对政策效果的影响......
选用有色金属期货中成交量较大的铜、铝、锌期货及沪深300指数以描述股票市场的宏观情况,对各资产时间序列建立ARMA-EGARCH模型,拟......
可再生清洁型能源的需求日益扩大,风能作为新型能源的发展也越来越迅猛。风能在电力系统、制热系统等方面应用广泛,因此对风速进行......
为掌握油桃价格波动规律,稳定油桃市场价格,提升桃农收入,本文使用了EGARCH、TARCH的ARCH类模型对油桃的价格波动及波动特征进行了......
本文基于协整、线性和非线性Granger因果关系检验探讨了我国1961-2010年间二氧化碳排放强度(CO2)和经济增长(GDP)之间的关系。结果......
VaR方法的引入使金融资产的风险分析得以量化,其实质是波动率的计算。本文正是基于VaR方法,通过计算不同模型在不同分布下的VaR值,......
随着金融市场波动的日益加剧，有效控制金融市场风险成为国内外学者热衷的研究方向。针对学者们提出的波动模型，如何提高模型求解精度......
本报告详细剖析中国"政策市"产生的根源;研究政策效应的度量方法,实证研究中国资本市场的政策效应;考察政策对资本市场影响方式的......
面对近年来不断高涨的不良贷款率,缓释商业银行信用风险成为银行业现阶段的首要任务。一方面,随着金融全球化的发展和金融一体......
通过介绍选题背景及国内外文献综述,探讨股票市场风险管理的Va R理论,并对上证综合指数进行了实证分析。实证分析在数据检验的基础......
借助偏t分布realized GARCH模型,提出同时考虑高频和低频信息的尾部风险估计方法,分别纳入RV、RRV和BPV构成尾部风险估计的对比模......
沪深300股指期货的推出是一件我国股市的一件重大的事件,因此有必要研究它给我国股市带来什么样的影响。
The introduction of Sh......
期刊
引言 随着改革开放的不断深入和经济的不断发展，中国股票市场在各方面都取得了迅速的发展，其在国民经济成长中的支持和辅助作用日......
本文采用国外成熟市场中常用的非对称ARCH模犁,对金融危机前后我国上证A股指数进行实证分析,验证股票价格行为的非对称性,并得出金......
摘要：随着时间序列计量经济学研究的快速发展，越来越多的模型被用到资产市场的研究中来，国内外都有大量的文献对股票市场波动率的建模......
将中国加入WTO后至今中美股市的数据以2005年为界划分为两部分,研究了中国入市后中美股市联动性的发展变化.研究结果表明,2005年以......
