GARCH模型族相关论文
本文选取了2007年1月至2017年4月最近十年的沪指日收盘价数据,并利用公式rt(28)lnct-lnct-1得到对数收益率序列,其中tr和tc为第t天......
二零零三年十一月，瑞典皇家科学院决定将二零零三年的潇贝尔经济学奖授予美国纽约大学的Robert F.Engel和美国加州大学的Clive W.J.......
区别于传统的金融学理论，EMH有效市场假说认为股票市场的未来价格走势不依赖于过去的价格走势。然而，国内外越来越多的实证研究却发......
股票市场价格的波动性问题一直是学术界讨论的热点话题,许多学者曾经研究过沪市与深市.但是却鲜有研究香港股票市场的.在这篇文章......
资产的价格波动反应了资产的风险特征,我国股市具有较大的波动性,因此,如何准确描述股市的价格波动成为经济金融领域的热点问题之......
摘 要 本文简略的介绍了三种GARCH 模型思想, 并用所介绍的模型对我国上海股票市场的GARCH 效应进行了实证研究。结果表明我国上海......
利用GARCH、EGARCH和GJR带正态分布和t分布的GARCH模型族对沪深300指数日收益率进行了统计拟合比较分析,得到了收益率序列尖峰厚尾......
