月份效应相关论文
当下金融市场异象已经成为常态,受信息溢出效应影响金融市场内的各个子市场联系也越发紧密。在每年三四月份股市投资者情绪明显高......
本文研究金融市场中的日历效应,主要包括星期效应、月份效应和月初效应。为研究收益率均值和波动的日历效应,文章使用随机波动(SV)......
月份效应(Monthly effect)是指股市中某些月份的平均回报率比其他月份高,其中1月效应(January effect),即每年第一个月的平均回报......
本文就中国股票市场是否存在显著的“月份效应”进行了系统实证分析。通过运用虚拟变量法对沪、深两市1995-2004年间等权重与流通......
证券市场的时间效应问题，自20世纪30年代人们被发现并开始研究以来，一直处于不断发展之中。近年来，全球证券市场的竞争日趋激烈，全球范......
区别于传统的金融学理论，EMH有效市场假说认为股票市场的未来价格走势不依赖于过去的价格走势。然而，国内外越来越多的实证研究却发......
对于市场有效性理论的争论和探索,极大地丰富了人们对于股票市场的理解。特别是在实证过程中大量违背市场有效性的异常现象的发现,......
本研究提出「标准化随机优势法」及「上下方报酬分离法」来修正随机优势理论，并以台湾上市股票市场进行实证，比较修正的随机优势方法......
资本市场收益率的实证研究一直为众多从业者和研究者所关注。从Fama(1970)提出效率市场理论以后，对于股票市场“日历效应”的实证研......
本文利用上证综合指数每日收益率的数据,使用虚拟变量和GARCH模型对中国股市月份效应和节日效应进行检验,发现中国股市一月效应和......
2017年2月份上期所黄金上涨5.0%,随即在3月份下跌0.9%.表面看来平淡无奇,然而自从2008年上期所黄金上市共10年间,黄金价格每逢3月......
文章利用上证综合指数和深圳成分指数的数据,采用基本统计分析、参数方法和非参数方法(Kolmogorov -Smirnov检验、Kruskal-Wallis......
