周内效应相关论文
我国股票市场自成立之日起经历了多次周期性的涨跌,寻找其中的“异象”对于我国股市的完善以及投资者的投资具有参考意义.选取近十......
通过对2008年到2012年2月17日沪深300指数的涨跌幅度数据进行描述性统计和非参数检验,同时交叉对比分析周一到周五五个交易日.验证......
证券市场的时间效应问题，自20世纪30年代人们被发现并开始研究以来，一直处于不断发展之中。近年来，全球证券市场的竞争日趋激烈，全球范......
许多实证研究证实，“周内效应”(day-of-the week effect)是国外许多发达国家证券市场与某些新兴的股票市场普遍存在的一种现象，但所......
股指期货是以股票价格指数为标的物的标准化金融期货合约，是当前世界上最主要的金融期货产品，广泛存在于全球各大金融市场。在长期酝......
上海证券交易所于1990年12月19日起正式挂牌交易，中国股票市场从这一天开始了曲折、漫长而卓有成效的发展，交易所上市股票从最初的上......
日历效应作为一种明显的市场异象，一直以来受到投资者和研究者的广泛关注。日历效应有效揭示了为何市场存在非有效性，比如投资者的不......
一、简介“日历效应”(calendar effect)是现代金融学研究中一种奇特的现象,是金融市场微观结构理论研究中的重要发现,数十年来一......
运用GARCH(1,1),GARCH(1,1)-M和EGARCH(1,1)模型,对中国沪深两市收益率进行了收益率均值的周内效应和收益率波动性的周内效应实证......
本文以沪深市场为研究对象,在使用虚拟变量的基础上,运用广义自回归条件异方差模型(GARCH)对其进行了实证分析,考察它们是否存在周......
利用修正的GARCH-M模型,检验了中国2005 - 2010年期间人民币-美元汇率和人民币-欧元汇率收益率及波动的周内效应.研究发现,人民币-......
运用非参数检验方法和GARCH模型识别法对我国开放式基金的周内效应进行实证分析,结果表明我国开放式基金收益存在周内效应,主要表......
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摘 要 周内效应指股票的某种特征存在着与一周内的某些特定交易日相连的某种模式,它是在多个市场股票研究中发现的日历异常现象之......
研究了中国股市交易量在一周里面的变化规律,采样时间跨度是从1990-12-19到2002-12-31。以市场换手率度量交易量,采用自回归广义自......
本文以沪深市场为研究对象,在使用虚拟变量的基础上,运用广义自回归条件异方差模型(GARCH)对其进行了实证分析,考察它们是否存在周......
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本文利用A股的上海证券交易所2005-2010年的交易数据,采用OLS模型,对我国上海证券交易所股票市场的周内效应进行了实证研究.实证结......
