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经历过牛熊市的洗礼，投资者会逐渐发现，指基似乎真的可以在每一次反弹和牛市中安全赚钱。相比之下，部分操作灵活的主动管理型基金虽然......
我国股票市场自成立之日起经历了多次周期性的涨跌,寻找其中的“异象”对于我国股市的完善以及投资者的投资具有参考意义.选取近十......
摘要:为分析金融危机给我国股票市场带来的影响,本文采用GARCH模型和GARCH-M模型对沪深两市8种具有代表性的股票指数对数日收益率......
本文选择2002年至2008年的沪深300指数收益率数据，利用多种ARCH族模型对其收益率波动性进行模型优化，并尝试以此研究中国股票市场的......
在条件异方差模型当中，波动率被定义为序列的条件方差，因此是潜在的不可观测的。如果要在模型建立之前研究波动率的性质需要采用模型......
近10年来,伴随着投资市场和保险市场双重周期波动的考验,中国保险资产管理行业始终在探索适应自身发展的理念和机制。在资产管理行......
随着市场启动反弹行情,在目前涨幅居前的个股中,大多数属于新兴产业,板块业绩呈现集体爆发态势.Wind数据显示,截至11月23日,今年以......
穿越8年牛熊转换，累计收益率超过300%，2018年继续与最佳卖方分析师一道同行。 315%！这是“30金股”在过去8年中的累计收益率。 ......
摘 要：以沪市为例，应用分位数回归模型研究了不同时间频率的股票指数收益率的自相关特征。实证结果表明：在日收益率的低分位点通常显......
