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近些年来借助于计算机的快速发展,将股市视为非线性统计动力学系统,利用统计物理模型如Ising自旋粒子模型等来研究股市的市场特性......
风功率预测误差分布的准确描述,对确保电力系统的安全经济运行有着非常重要的意义。研究发现,在很多情况下风功率预测误差都会表现......
在已经过去的最近两年内,中国股市曾经历了一个完整的上涨和下跌的周期,期间多次较大的波动震荡为中国证券历史上极其罕见的。因此......
金融资产的收益率及其波动性一直都受到分析人员和投资者的关注，ARCH模型与GARCH模型相对于其他模型能够较好地拟合尖峰厚尾，波动聚......
摘 要：本文运用GARCH模型对我国房地产价格指数从2008年1月2日到2013年12月31日期间的收益率进行系统的实证研究。结果表明，我国房地......
摘要:为分析金融危机给我国股票市场带来的影响,本文采用GARCH模型和GARCH-M模型对沪深两市8种具有代表性的股票指数对数日收益率......
Black-Scholcs期权定价模型是由Black和Scholes在1973年提出来的，自其问世以来，在金融经济学和金融业掀起了一场革命。随着金融市场......
随着经济全球化以及金融一体化的不断发展，资金融通的日益频繁以及金融风险表现出来的更加复杂化和多样化，如何准确地预测风险，从而有......
摘要：沪深300股指期货的推出是我国金融市场改革创新的一次重大飞越，进一步完善了资本市场，具有里程碑的意义。那么他的推出会对上证A......
上证指数作为国内最早上市,最具权威的指数,一直是经济研究人员和投资者关注的焦点。通过GARCH(1,1)模型来实际剖析上证日收盘指数......
