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股票市场通过信息传播构成一个网络，不同市场在网络中扮演着不同的角色。识别网络中系统重要性节点能够帮助金融监管部门和投资者有......
古语说过“好事不出门，坏事传千里”。那么在股票市场中是否存在这样的现象？了解股票市场中利好信息和利空信息的传播特征有助于投资......
本文讨论如何选择适当的模型预测证券市场的风险价值（VaR）。在对不同VaR估计方法比较分析的基础上，本文提出OGARCH与极值理论（EVT）的混......
2010年8月，大盘呈现横盘整理格局，沪指开于2637.503点，收于2638.798点，单月仅上涨0.05％。深证成指开于10785.346点，收于11338.714点，当月......
本文从标准金融理论在真实市场的适用性，以及不满足有效市场这种理想情况的若干现象出发，回顾了有效市场假说以及随机游走理论需要成......
利用协整理论与Granger因果关系对沪深300、QFII持股指数以及基金重仓指数的对数收益率序列进行了协整分析,并利用Granger因果关系......
本文主要研究了非自治系统中具有代表性的两个例子，即非自治的一维经典谐振子模型和非自治的一维广义Fokker-Planck方程。前一......
本文首先提出了基于经验似然法的条件自回归Expectile(CARE)类模型的估计,然后提出了基于自回归条件异方差(GARCH)类和随机波动率(......
该文所提出的股票价格的数学模型是对布郎运动模型的一个修正,在为特定市场条件下的股票的金融衍生产品定价时,有相当的实际应用价......
本文分为两部分，分别讨论了上海和深圳股票市场的波动性及相依性。
第一部分为中国股市波动过程分析.研究对象为上海和深圳股......
黄金期货作为股指期货的探路先锋已经上市两年多,黄金期货市场具有怎样的市场特征呢?本文以中国黄金期货沪金指数为研究对象,运用A......
本文提出了基于高阶矩波动的相依结构模型:Copula-NAGARCHSK-M模型。考虑资产的时变条件方差风险、条件偏度风险和条件峰度风险对......
保证金制度是随期货诞生开始就一直存在，它是期货市场的最重要的的制度之一，真因为这些特点，所以区分了与其他交易市场（如股票）的不同。......
随着经济全球化以及金融一体化的不断发展，资金融通的日益频繁以及金融风险表现出来的更加复杂化和多样化，如何准确地预测风险，从而有......
股指期货是金融市场上一种重要衍生品，一方面投资者可以利用它规避市场风险，但也给市场带来巨大风险。我国在去年推出的股指期货能否......
【摘要】针对股市相关性问题，使用移动平均线、方差加权分析对其相关性进行分析，而后分别构建移动平均线模型、方差相关性度量模型、......
【摘要】股票市场普遍存在着价格波动集聚性的特点，GARCH模型即冠以自回归条件异方差名模型是描述这一现象的有效计量工具。GARCH模......
