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新三板扩容后期，即2018年以后，市场规模不断扩张，机制体制相对成熟，中小企业在资本市场中寻找到了发展的新渠道。2019年，全面深化新三板......
药品价格指数是反映我国医疗市场价格信号的重要指标，研究其波动特征对政府评估政策效果、更好地进行宏观调控和药价监测具有重要参......
深入分析超大型城市蔬菜价格波动的聚集性、非对称性,根据蔬菜价格波动特征构建价格调控政策,对于保障粮食安全、稳定农产品价格以......
Copula函数以其对联合分布建模的灵活性,在投资组合、资产定价、风险管理等实践领域有广泛的应用潜力,成为近年来相关性分析研究领......
金融波动在当今金融理论中起着非常重要的作用。通常投资于有风险的资产时,投资者往往会要求存在溢价。风险管理者们通常也需要知......
采用HP滤波法、ARCH类模型分析我国黄连价格指数波动,结果表明:其价格指数走势经历三个阶段,分别呈“V”、“U”、“”形,波动呈随......
基于2004年3月~2016年6月粮食收购价格指数的月度数据,建立ARCH-M、EGARCH和CGARCH模型对中国粮食收购价格总指数基本波动特征、总......
文章综合运用了多种ARCH类模型,包括EWMA模型,GARCH模型,GJR-GARCH模型,EGARCH模型,并且实证研究了这几种模型在中国证券市场VaR的......
本文应用ARCH类模型对我国实际GDP的波动率进行了实证研究,并与国外学者对美、英、日三国的研究结论进行了比较分析.结果表明,我国......
金融时间序列的一个显著特点是条件异方差性.经典最小二乘法假定误差序列无关且方差恒定,不能满足该特点.Engle (1982)提出自回归......
本文应用ARCH类模型对1990～2006年的上证综指收益率序列进行分析,对t分布和正态分布下的ARCH类模型结果进行对比,发现不同的分布具......
从高频和超高频金融数据的基本统计特征出发,回顾了(超)高频金融时间序列模型化研究的发展历程及相关特征,并详细介绍了高频数据模......
