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市场微观结构理论是现代金融学的重要研究领域之一,信息在价格决定中起重要作用是市场微观结构理论的重要观点。随着金融研究的不......
有效性是参数估计的重要课题,基于Fisher信息量最大的联合估计函数方法是一类新颖的估计方法,不仅能提供有效估计,还能结合各种准......
随着金融市场的不断变化,市场流动性在发展中显得越来越重要,市场参与者与管理者也更加明确地意识到流动性的不可或缺性。在一个市......
在金融高频数据中,价格久期反映了投资者的交易行为,从时间维度反映了信息的传导过程。本文采用股票交易的分笔数据,在自回归条件......
本文研究了非参数、半参数ACD模型及应用，全文共分为六章： 第一章对基于超高频数据建模研究现状进行了综述。基于超高频数据建立......
随着我国证券市场的不断发展，机构投资者比例快速上升，与此同时，资本市场中的兼并收购活动越来越多，大额股权转让日益增多，市场参与者对......
摘要：基于高频数据对市场微观结构的研究是目前金融计量学研究的前沿领域。文章基于ACD模型对沪深300指数期货持续期进行了实证研究......
从高频和超高频金融数据的基本统计特征出发,回顾了(超)高频金融时间序列模型化研究的发展历程及相关特征,并详细介绍了高频数据模......
针对近几年在研究金融市场超高频序列时出现的ACD模型和SCD模型,运用MCMC方法采用沪市分笔交易数据得到两类模型的参数进行估计值......
以金融超高数据中的重要指标成交量为研究对象,借鉴ACD模型的建模思路,以价格变化一个单位的交易期内累计成交量为标记点,建立基于......
