ARCH效应相关论文
某型航空发动机燃油计量系统出现了不匹配的现象,不能按需发出精确的计量燃油和指令油。针对这一现象需要建立燃油计量系统的数学......
汇率作为世界各国货币之间相互联结的桥梁,其波动将对一国金融体系和宏观经济的稳定产生重要影响.以2018年1月-2020年12月的美元兑......
本文基于2011年1月~2014年5月的百度煤矿安全事故搜索指数的周平均数据,采用GARCH类计量模型实证检验了煤矿安全事件的舆情演变特......
本文利用BOOTSTRAP法对Copula函数作了参数估计,并利用Copula技术分析了前期降雨量、土壤湿度、沟床比降、沟口高度、泥深、流量这......
【摘要】本文首先針对我国粮食价格进行研究，发掘其中的特殊规律性。由于不同品种之间的差异性，选取小麦作为研究对象，其他的粮食品种......
波动率的研究是资产定价方面的一个重要的研究方向,其中波动率估计准确与否直接关系到模型运用是否得当,投资的策略是否成立。沪深......
【摘要】本文以美国5年期主权CDS息差2012年9月30日至2016年9月29日的全部日度数据为研究对象。从研究美国5年期主权CDS息差收益率......
该文通过对沪深300发布以来的每日收盘指数进行ARCH效应、收益率和非对称性信息冲击的分析,中国股市存在ARCH效应,具有波动性;2005......
收益率波动性研究是资产定价领域研究的一个重要组成部分,本文以上证综指为研究对象,运用GARCH模型对2005年1月4日至2016年3月31日......
本文利用ARCH模型取代传统的计量分析方法采用定性定量分析2011年1月4日到2015年12月31日的上证指数收益率,分析表明股价变动存在......
作者简介：余欣媛（1992-），女，汉，云南玉溪人，硕士在读，西安财经学院统计学专业，研究方向：抽样调查理论与应用。 摘要：文章应用GARCH 模型分......
通过对比印度证券市场在推出NIFTY股指期货前后股市整体的波动性是否有明显改变进行实证分析，得出印度NIFTY股指期货的推出对股票现......
本文应用ARCH类模型对1990～2006年的上证综指收益率序列进行分析,对t分布和正态分布下的ARCH类模型结果进行对比,发现不同的分布具......
为探析干散货运输市场的分形特征,研究其波动的长记忆性,提出基于分形市场假说的分析方法.采用线性和非线性相关性检验、ARCH效应......
运用GARCH族模型对上证综指进行建模研究,结果表明:上证股市收益率序列不服从正态分布,有"尖峰厚尾"特征;存在一定的杠杆效应,即利......
