ARMA-GARCH模型相关论文
对商业银行而言,利率风险管理是非常关键和核心的环节。在利率市场化进程的加速推进以及国际金融市场的波动背景下,各个层面对银行......
学位
20世纪70年代,美国经济形势急剧恶化,股票市场惨淡,为了规避市场风险,人们将目光转向期货市场。1982年,价值线指数期货率先推出,推......
收益率是衡量金融资产价格的一大重要指标，而其波动性能很好地对资产价格的波动进行描述。投资者通过对收益率及其波动性的研究，可以......
2019年年底暴发的新冠肺炎疫情对各国的经济都造成了较大的冲击，文章探索此次疫情对中国、美国、英国、德国、法国五个国家的影响以......
当下金融市场异象已经成为常态,受信息溢出效应影响金融市场内的各个子市场联系也越发紧密。在每年三四月份股市投资者情绪明显高......
文章利用北京等8个试点交易市场的碳排放权交易价格，就我国碳排放权交易价格的波动特征和影响各省份交易价格波动的因素，分别构建了A......
在传统的金融学理论解释不了一些现实中存在的金融异象的问题时，一派以投资者的主观行为作为影响投资决策的关键因素的学派得到蓬勃......
本文将东方财富网股吧的评论数据作为实证对象,利用文本挖掘技术构建金融领域的情感词典,通过贝叶斯方法将其合成网络情绪指数,应......
本文的研究内容是我国开放式基金的净值预测、收益波动及其与市场波动之间的关系。本文将小波分析方法应用于基金净值的预测与时频......
学位
伴随世界经济金融全球化和一体化的不断发展,各金融行业和各金融行业间的相依结构变得更加多元化和复杂化、联动性变得更加普遍化......
近年来,世界各地死亡率的改善正给社会保障体系、养老基金、人寿保险公司和个人施加越来越大的压力,因此要求更有效的管理长寿风险......
研究国内外碳市场的相依结构及风险溢出效应,对于投资决策、风险监管以及碳交易市场建设均具有重要意义。本文结合Copula函数和ARM......
2015年，A股市场发生了异常波动，期间经历了杠杆资金的疯狂入市，迅速推高了股票指数，但高杠杆率也成为了2015年7-8月份A股剧烈下跌的重......
大豆经营企业在从事经营交易中，如何利用证券市场抵御自然风险和市场风险，依靠自身特有的优势，改善经营状况，一直备受广泛研究。 时......
本文介绍了ARMA模型、条件异方差模型和ARMA-GARCH模型等基于模型的时序数据挖掘方法。利用时序图、直方图、QQ图、自相关图和异方......
近年来,我国金融衍生品市场快速发展,上市了多个期货品种之后,又推出其对应的期权交易,由于期权的推出和交易有可能增加该品种整个......
金融市场是整个市场经济体系的动脉，黄金市场作为金融市场的重要组成部分是投资者和管理者共同关注的热点。自19世纪黄金市场建立以......
收益率波动性研究是资产定价领域研究的一个重要组成部分,本文以上证综指为研究对象,运用GARCH模型对2005年1月4日至2016年3月31日......
