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近年来，全球机构投资者越来越重视大宗商品在资产配置中的关键作用，并逐渐增加大宗商品期货在投资组合中的比重，大宗商品已经成为机构......
以Markonwitz的均值——方差投资组合模型(M-R模型)为基础,首先讨论了马科维茨证券投资组合理论,然后对证券投资组合实际应用进行......
该文着眼于针对更现实的金融环境,以经典的Markowitz均值-方差理论为基础,研究负债下资产组合的最优选择.首先,该文对资产与负债的......
现代金融理论是以理性人假设和有效市场假说为基本前提。然而，自二十世纪八十年代以来，世界金融实践中涌现出了大量的与现代金融理论......
随机规划问题是人们生活和工作中常见的,是各类含随机因素的管理问题的核心,也是解决各种含随机因素的管理问题的基础。在对随机优......
刚刚闭幕的北京奥运会是一项世界瞩目的盛事，能够亲身参与其中，对于我们每个人来说都是一件值得铭记终生的幸事。奥运会作为集经济、......
在条件异方差模型当中，波动率被定义为序列的条件方差，因此是潜在的不可观测的。如果要在模型建立之前研究波动率的性质需要采用模型......
随着中国人口老龄化的日益严重，我国的养老保障体系受到了严重冲击，基本养老保障的压力不断增大。而企业年金作为现代养老保障体系中......
