组合证券相关论文
提出了一种组合证券风险最小化的迭代算法，证明了其收敛性，该算法操作简便，适免了最优投资比例计算中的矩阵求逆问题，并且在不允许卖空......
在库恩－塔克条件基础上，研究了马尔科维茨理论框架内最优证券组合的结构特征，进－步扩展了关于最优证券组合结构特征和有效边界形状的现......
本文分析了最小风险组合证券投资的结构特征，并提出了一种组合证券风险最小化的迭代算法，证明了其收敛性．该算法操作简单，且易于处理不......
以Markonwitz的均值——方差投资组合模型(M-R模型)为基础,首先讨论了马科维茨证券投资组合理论,然后对证券投资组合实际应用进行......
针对证券收益率受市场系统性与非系统性影响的特点 ,建立了证券组合投资的风险偏好最优化模型 ,并通过加权集成方法及消元法求出了......
