混合分数布朗运动相关论文
中国的股票市场发展已经有近30年的历程,但与西方世界美国等发达经济体的股票市场相比,中国的股票资本市场还有较多不完善的地方,......
本文研究不同金融市场模型下的期权定价,主要是不完全市场模型下跳扩散幂式期权模型和两值期权模型的定价。金融市场模型涉及标准......
由于金融市场中存在常值周期性和长期相关性,所以Guo(2014)建立了时变的混合分数布朗运动模型,并研究了欧式期权的定价公式。考虑......
本文在假设股票价格满足混合分数布朗运动驱动的随机微分方程前提下，建立了混合分数布朗运动环境下的金融市场模型，研究股票的最值期......
综合几何布朗运动环境下的美式期权定价与分数布朗运动环境下的带有红利永久美式期权的定价,应用伊藤公式求出股票价格,然后利用拟......
在假定标的资产价格服从混合分数布朗运动驱动的随机微分方程以及利率服从Vasicek利率模型的基础上,利用鞅理论构建数学模型,借助......
在标的资产服从混合分数布朗运动的前提下,给出了溢额再保险的定价公式,并且进行了实证分析,结果表明：再保险的费率一般都是低于原......
利用混合分数布朗运动替代标准布朗运动,对标的资产价格服从混合分数布朗运动的一类变形后的幂期权进行研究.利用等价鞅测度理论,......
研究了基于混合分数布朗运动的债券市场上的价格预测、马尔科夫短期利率和套利问题。根据布朗运动和分数布朗运动的性质以及计算方......
假设标的资产遵循由混合分数布朗运动驱动的随机微分方程,建立了混合分数布朗运动环境下的金融数学模型.利用拟鞅方法,获得了欧式......
假设股票价格变化过程服从混合分数布朗运动，建立了混合分数布朗环境下支付连续红利的欧式股票期权的定价模型。利用混合分数布朗运......
当股票价格遵循混合分数布朗运动时,利用△-对冲和混合分数It?公式,建立混合分数布朗 运动下欧式障碍期权定价模型,通过换元法将期......
基于混合分数布朗运动驱动金融市场的情况下，附息票债券服从混合分数布朗运动驱动的随机微分方程，且短期利率遵循混合分数布朗运动驱......
讨论风险证券价格受多个分数布朗运动与一个布朗运动组合影响的欧式幂期权定价问题.在风险中性概率测度的基础上并在有红利支付且......
本文主要研究带有漂移项的混合分数布朗运动的参数估计及其应用问题。首先采用极大似然估计法和重标量极差法对未知的参数进行估计......
期权套期保值能很好地规避风险.但我国金融市场起步较晚,目前仍处于发展的初级阶段,期权品种匮乏,与国际市场有一定差距,无法满足......
考虑了股票价格服从混合分数布朗运动驱动下的交换期权的定价问题。假设两种股票的价格过程都服从由混合分数布朗运动所驱动的随机......
标的股价用混合分数布朗运动驱动的随机微分方程刻画,其中分数布朗运动的Hurst参数H满足1/2<H<1,用于描述股价的长记忆性,利率服从......
利用混合分数布朗运动的Ito公式研究了一类奇异欧式回望期权的定价问题．利用该公式获得混合分数布朗运动环境下所满足的抛物型微分......
文章利用Malliavin随机分析工具和二次变差理论,采用矩法估计,得到了波动率由混合分数布朗运动驱动下赫斯特指数的估计量。进一步......
自从Black-Scholes公式于1773年问世以来,期权的定价一直是人们研究的热点,随着金融市场的不断发展和完善,人们对于标的资产的价格......
本文考虑的是风险证券价格受多个分数布朗运动与一个布朗运动组合影响的两个期权定价问题:混合分数布朗运动下的欧式期权定价问题......
期权是金融市场最重要的金融衍生品之一，它赋予了持有者以约定的价格和时间交易商品或者证券的权利。期权被广泛应用到了套期保值、......
期权定价一直是金融学和计量经济学上研究热点.近年来,除了对熟知的欧式期权和美式期权进行研究外,国内外也有很多研究是基于不同......
亚式期权是一种路径依赖型期权，它在到期日的收益依赖于整个期权有效期内标的资产价格的平均值，从而减少了价格波动所带来的影响，使得......
1973年Black-Scholes公式问世以来,期权的定价研究便是金融市场研究的一大热点.随着金融市场的长期发展和相关领域的不断完善,标的......
期权定价是金融数学的一个重要内容,Black、scholes和Merton开创了期权定价的先河,但他们将无风险利率、股价波功率等都设为常数,......
回望期权是一种强路径依赖性期权,它在到期日的收益依赖于整个期权在有效期内的风险资产的最大值或最小值,这样使得回望期权在交割......
随着近年来中国金融市场的不断开放、发展,国内的期权市场有了较大的实际意义上突破。伴着2015年新年的脚步,上证50ETF期权登录上......
随着我国股权分置改革进程的加快和金融监管的不断完善,权证已经成为我国金融衍生产品市场的重要组成部分。如何对权证进行合理的......
运用混合分数布朗运动的Ito公式，将几何平均亚式期权定价化成一个偏微分方程求解问题，通过偏微分方程求解获得了几何平均型亚式看涨......
文章研究不具有平稳增量的随机过程下的欧式期权定价问题.假设标的资产价格变化过程由混合分数布朗运动来刻画,在此环境下研究欧式......
两值期权是只有标的资产的价格超过执行价格才会有相应收益的期权,因而它具有不连续收益的性质,是目前一种普遍研究的奇异期权。为......
金融衍生品的设计、定价和运用,是近年来新兴的金融界工程.期权定价在金融衍生工具的各项研究中占有比较重要的地位,已成为金融数......
文章主要研究了当标的股票价格由混合分数布朗运动驱动,且支付固定交易费用时欧式回望看跌期权的定价问题.首先运用对冲原理得到该......
考虑Hurst指数大于四分之三的混合分数布朗运动驱动的风险性资产价格过程。在混合分数布朗运动环境下,测算结合CM策略和CPPI策略的......
在早先学者们对期权定价模型的研究中,几何布朗运动是经常需要考虑的重要因素。随着定价理论的不断完善,同时为了使期权定价模型可......
在数学的大多分支中,不等式经常起着重要甚至是很关键的作用,因此不等式一直是20世纪非常活跃的研究领域,可参见Hardy, Littlewood......
近年来,分数布朗运动作为布朗运动的扩展形式已经引起越来越多人们的关注,它既不是半鞅,又不是马尔科夫过程,因此我们不能用经典的......
Black-Scholes定价公式的成立条件极其严格,因而不能精确刻画金融市场的特征。因此在混合分数维市场下,先给出并证明了关于拟条件......
本文研究了混合分数布朗运动环境下欧式期权定价问题.运用混合分数布朗运动的Ito公式,得到了Black-Scholes偏微分方程.同时,通过求......
经典期权定价理论是基于有效市场假设,在几何布朗运动下进行的。然而众多的关于金融市场的实证研究表明,金融市场资产收益的真实分......
