短期利率模型相关论文
这篇硕士论文研究了基于跳扩散过程的短期利率模型，在随机微分方程部分，基于方程解的存在唯一性，我们主要研究了测度变换的存在性。这......
Ornstein-Uhlenbeck(O-U)型过程在物理及金融领域有着较为广泛的应用,它常被用来模拟受随机干扰的动力系统的演化过程及描述控制论......
在金融市场中,利率是资产定价的核心变量,因此对短期利率模型及其参数估计的研究具有重要意义。许多文献给出了短期利率模型参数的......
在短期利率的扩散跳跃模型基础上,进一步考虑了模型扩散项方差自相关性、非对称性以及跳跃项的均值回复性等设定,以捕捉短期利率的......
