破产前盈余相关论文
近年来,在风险过程中考虑相依结构受到越来越多精算理论学者和实践者的关注.本文在完全离散再保险模型中考虑两种不同形式的相依风......
经典风险模型建立的复合Poisson模型中，总是假设保险公司按照常数速率取得保单并且每张保单收取的保费都为常数，这在数学运算处理上......
从经典风险模型出发，人们进行许多方面推广，将索赔记数过程，从poisson过程推广到更新过程，再到一般的马尔可夫过程。1970年Gerber又将......
本篇文章研究了带跳扩散风险过程在带壁分红策略下Gerber-Shiu罚金函数，主要考虑带跳的扩散风险过程在带壁分红策略下的Gerber-Shiu......
将利率因素引入到风险过程当中能够加强模型的现实描述能力,同时也是现代风险理论界和实务界特别关注的研究课题,而基于时间序列的......
对在马氏调节风险过程中破产前盈余和破产时赤字的联合分布进行研究.该过程中的泊松索赔到达速率和索赔额分布随时间改变,并取决于......
摘要考虑一类具有相依结构的离散时间风险过程，其中利率和保费收入过程为两个不同的自回归移动平均模型.利用更新递归方法，得到了破......
考虑了索赔来到的时间间隔和索赔量受外部环境干扰的Cox风险模型．通过求拉氏变换的方法分析了折扣罚金函数，并求出了零初始金时罚金......
在理赔量具有一阶自回归的情形下,讨论修正的经典的离散时间风险模型.利用递推形式和数学归纳法得出了破产前盈余的分布,破产前最......
本文主要研究常利率下的Erlang(2)风险模型的破产前瞬间盈余分布,破产时赤字分布,以及它们的联合分布.......
本文对利率具有一阶自回归的离散时间风险模型进行了研究,得到了破产前最大盈余的分布,破产前盈余、破产后赤字与破产前最大盈余的......
对于复合二项风险模型,通过引入一个复合的几何分布,给出了破产前盈余及破产后赤字的联合分布函数和边际分布函数,并给出了导致破......
在连续时间复合二项模型中定义Gerber-Shiu折扣罚函数,得到罚函数的方程,并求出初始余额为零时的破产概率。然后在带常值分红的连......
本文研究了在随机环境下风险模型的破产问题。利用递归方法，获得了破产前盈余的分布和描述破产严重性的预警区的分布，推广了已有结果......
在利率具有二阶自回归相依结构时,考虑保费和理赔支付时间,建立一离散时间风险模型,在此模型下得到在停时T,保险公司在初始准备金......
经典风险模型及其推广为描述保险公司的经营状况提供了数学模型。考虑到保险公司的破产概率与信用风险有着密切的联系，同时考虑到资......
本文研究了理赔量具有一阶自回归结构以及在此条件下引入折现率和多险种的修正的离散时间金融风险模型,利用两种不同的方法,获得了......
在保险精算文献中，普通的离散时间更新风险过程一般都假定在初始零时刻有一次索赔发生，这种假设条件通常与保险实际不相符合。这个问......
