罚金函数相关论文
研究了带干扰的阈红利策略对偶风险的罚金函数,给出了Gerber-Shiu罚金函数的相关结果,由振动引起的罚金函数及由索赔引起的罚金函......
本篇文章考虑了复合马尔可夫二项风险模型下的几个量，这个模型首先被Cossetteetal.(2003)提出，是复合二项风险模型的推广。在本篇文......
学位
本文致力于研究几种不同风险模型的破产问题。首先考虑了索赔时间间隔为广义Erlang(n)分布的SparreAndersen风险模型中的破产问题；......
本文研究了马氏环境下风险模型的破产理论.在大多数的风险论的文献中，往往假设保险公司的各险种之间是相互独立的，然而事实并非如此.......
破产理论一直是风险理论的研究核心，对它的研究既有保险实务的应用背景，又有概率论上的兴趣。经典的破产理论起源于瑞典精算师Lundbe......
现代风险理论在保险精算的领域中扮演着至关重要的角色,对风险理论进行的研究影响着保险行业的发展.其中,离散时间更新风险过程是......
离散时间风险模型的红利策略问题是保险精算文献中一个研究热点。作为复合二项模型的一种推广形式,复合马尔可夫二项模型因为具有......
本篇文章研究了带跳扩散风险过程在带壁分红策略下Gerber-Shiu罚金函数，主要考虑带跳的扩散风险过程在带壁分红策略下的Gerber-Shiu......
本文主要研究了带两类风险的模型的Gerber-Shiu期望折扣罚金函数，其中两类索赔计数过程都是更新过程，并且他们的等待时间间隔是服从......
本文探讨了具有常利率的索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型的Gerber-Shiu折现罚金函数，及其在按比例分红策略下的问题......
随着风险理论的发展,不少学者开始运用对偶风险模型来刻画保险公司,石油公司以及药房等的经营情况,但是公司往往需要考虑利率和税......
在过去很长一段时间,关于保险公司红利策略的研究主要集中于连续时间模型,而离散时间模型中红利策略的研究也有其研究价值.在以往......
连续时间下的经典风险模型,在通常情况下都会假设风险过程具有独立增量的意义.但是,在保险公司的现实运营情况中却并非如此.近些年......
经典风险模型作为描述保险公司盈余过程的一类基本的数学模型，有着简单易处理的特点.然而随着现代保险公司的经营状况的不断发展，越......
本文主要考虑了一类逐段决定的风险模型的罚金函数.利用建立的积分-微分方程,我们得出了此类风险模型罚金函数期望的一般解.......
