在保险数学中,风险理论是保险风险理论研究的重要问题。它可以为保险公司决策者提供一个非常有用的早期风险预警手段,因此对其进行......

该论文以Cox计数过程强度的变化为主线展开讨论,主要研究了Marko-vian环境下的一类Cox风险模型.在这里我们可以认为古典风险模型(......

　　本文致力于研究几种不同风险模型的破产理论，主要考虑了常利率下总索赔额为Poisson和Erlang(2)相关的风险模型及索赔量与索赔发......

包险研究的主要问题包括保险费率的厘订、保险基金的运用、偿付能力的监管和新险种的开发等等。很多学者在这些方面已经作出了大量......

本文研究了马氏环境下风险模型的破产理论.在大多数的风险论的文献中，往往假设保险公司的各险种之间是相互独立的，然而事实并非如此.......

风险理论是当前精算界和数学界研究的热门课题．本文主要对Cox风险模型进了讨论．第一章绪论部分是对风险理论及其发展作了回顾． 第......

研究了马氏环境下带干扰的Cox风险模型.首先给出了罚金折现期望函数满足的积分方程,然后给出了破产概率,破产前瞬时盈余、破产赤字......

考虑到保险公司在实际经营中收益所具有的不确定性和风险经营的多元化,建立了一个更现实的风险模型即带干扰的多险种Cox风险模型.......

本文在 Duffie-Singelton的可违约债券的定价模型的基础上,结合Cox-Ingersoll-Ross多因子平方根扩散模型,给出信用差价看跌期权的......