ARCH-M模型相关论文
股票市场是充满不确定性的要素市场,信息、资本的快速流动使股票市场价格不断发生变化,从而导致市场波动.我国股票市场是一个新兴......
基于ARCH-M模型研究市场总体风险厌恶的度量问题.首先应用经验似然方法构造了检验统计量,并在一定的条件下,证明了所构造的统计量......
提出了风险厌恶度量的半参数ARCH—M模型，给出了两步估计方法来估计均值中的未知函数和未知参数：第一步是基于局部线性估计方法，第二......
本文利用GARCH模型生成中国通货膨胀波动性的衡量指标,并实证分析1983年1月至2010年4月中国的通货膨胀与通货膨胀波动性之间的关系......
股票价格的频繁波动是股票市场最明显的特征之一。本文利用ARCH-M模型对上证日收盘价序列进行了分析和实证研究，结果表明上证股价指......
本文研究的是股票市场的风险厌恶度量问题,目的是寻找一个比较好的方法来估计股票市场的总体风险厌恶,这在实际中是有一定的现实意......
股票市场是充满不确定性的要素市场,信息、资本的快速流动使股票市场价格不断发生变化,从而导致市场波动。我国股票市场是一个新兴......
在刚刚过去的2007年,我国股票市场经历了一次波澜壮阔的发展大潮,10月16日上证指数达到最高6124.04点,年度涨幅达98.5%,但11月份,......
如何度量风险厌恶一直是经济学者和统计学者研究的课题。有些学者已经研究了风险厌恶度量问题,但是很少有人研究风险厌恶与单个经......
以日收盘价指数的对数收益率为基础,采用ARCH-M类模型(GARCH-M,TGARCH-M和EGARCH-M)对上证基金指数的波动性与收益性进行了实证研......
金融是维系一国经济运行的纽带与联系各国经济的桥梁,而金融市场与金融机构则是一国经济运行的核心枢纽。维护金融市场与金融机构......
