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基于B-S定价模型的基础，利用Ito公式及保值策略，研究了股票价格服从CEV模型和B＆P过程且存在交易费用的亚式期权的定价模型．得出了该类......
基于Goldman回望期权定价模型的基础，利用lto公式，保值策略，研究了股票价格服从CEV模型和B＆P过程，且存在交易费用的回望期权的定价模型．......
研究不变方差弹性（CEV）模型下，股票价格在布朗过程和泊松过程（B＆P）共同作用下的美式看跌期权定价问题，得到对应的变分不等方程。利用隐式......
