B-VAR模型相关论文
股指期货是对股票市场系统性风险进行风险管理的重要金融衍生工具。套期保值比率估算是否准确极大地影响到应用股指期货对股指现货......
以2015年1月5日至2020年2月28日大连商品交易所黄玉米期货合约和三级黄玉米现货为样本，使用OLS、B-VAR、GARCH等模型计算套期保值绩......
【摘要】我国资本市場一直迅速发展，不断完善，但是我国股票市场仍然没有解决波动性较大的问题，2010年4月16日我国推出沪深300股指期货......
本文以沪深300股票指数为研究对象,选取2015年10月19日-2016年5月27日沪深300股指期现货的日收盘价数据,使用OLS、B-VAR、GARCH模......
近二十年以来,在全世界范围内不断深化的金融创新浪潮中,股指期货已然成为发展最快,影响最大,也是最为成功的金融衍生品之一。目前......
股指期货作为以规避和锁定标的产品的风险为目的的一类金融衍生产品,其自身风险巨大,但也由于其避险功能,使得它是应管理风险的强......
研究在最小方差思想下中国铜期货和铝期货的最优套期保值比率以及持有期效应,有利于投资者更好规避风险.利用现货和期货数据并基于......
近些年来,我国的期货市场在不断地发展,大豆作为我国的主要农产品之一,其商品期货合约的套期保值比率的研究具有十分重要的意义。......
中国经济的持续高速发展,对于能源的需求、尤其是对于石油的需求持续增长。由于国内石油供给远远无法满足国内经济发展需要,中国石......
我国证券市场经历二十多年的平稳发展后,于2010年4月16日推出沪深300股指期货,股票市场正式脱离单边多头市场的特性,进入多空双轨......
