CIR利率模型相关论文
重大事件和重大政策会导致利率的不连续波动,传统的CIR利率模型不能体现这一特征.将双指数跳跃加入到CIR利率模型,利用公式,在双指......
应用动态规划原理和Legendre变换相结合的方法研究CIR利率模型下的资产–负债管理问题。假设金融市场由一种无风险资产、多种风险......
期权在金融市场中有着重要的地位，是金融衍生品的重要管理工具。期权最大的作用是金融分析，为企业提供规避风险的依据。期权具有良好......
讨论了利率演化服从CIR模型时，以零息债券作为计价单位，利用远期测度的方法给出欧氏看涨期权的定价公式，并给出其一般性的证明。......
分析了带有复合泊松损失过程和随机利率的巨灾看跌期权的定价问题.资产价格通过跳扩散过程刻画,该过程与损失过程相关.当利率过程......
在分数跳扩散环境下,研究了CIR利率模型的网格划分和差分格式的有界性。此外,利用Gronwall不等式研究了差分格式的收敛性。......
为了克服参数化利率期限结构模型的缺陷,本文采用非参数方法研究利率期限结构模型,利用Kolmogorov方程及其共轭方程得出利率服从扩......
我国现在已进入老龄化阶段,老年人不断增加,我国将出现更多“四二一”和“空巢”家庭,家庭的养老形式不适用。对社会而言,随着老年......
《保险公司偿付能力监管规则(第1号-第17号)》颁布之后,我国原保监会宣布此监管规则在2016年1月开始正式实施,这一新的监管规则的......
伴随着人均寿命的延长,人口老龄化带来的长寿风险问题成为世界各国必须面对的重要课题。长寿风险对各国的社保部门、寿险公司和政......
