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【摘要】本文在最小方差动态套期保值理论的框架下，引入Laplace分布对DCC多元GARCH模型刻画波动率，分析了DCC-MVGARCH模型的套期保值......
【摘要】本文利用DCC-MVGARCH模型法对美国制造业PMI和GDP增长率的动态相关性进行了研究。通过相关系数的分析，发现 PMI与GDP的增长......
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通过分析人民币在岸市场与香港离岸市场相互影响机制,并运用VAR模型和DCC-MVGARCH模型分别考察了"8.11"汇改前后CNY与CNH人民币汇......
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新加坡富时中国A50是第一只也是境外唯一一只衡量中国A股的股指期货,近年来与A股市场之间联动效应越来越明显。对此,本文采用2006......
