GARCHSK模型相关论文
随着金融理论与实践的深入,仅从时间序列的前二阶矩出发研究金融资产的风险变化存在一定的局限性。作为GARCH模型在高阶矩领域的延......
通过对风电功率时间序列条件偏度、条件峰度时变性的分析,提出一种基于广义自回归条件异方差偏度峰度模型的风电功率预测新方法。......
金融风险始终伴随着金融市场的发展,如何度量金融风险的变化及其特性并实施有效的规避及防范措施,一直是理论界与实务界共同研究的......
基于GARCHSK模型研究表明人民币在岸和离岸汇率不同阶矩风险存在差异性,具体表现为人民币在岸汇率二阶矩风险小于离岸汇率,而三阶......
提出了加入基差项的GARCHSK模型研究了基差对现货收益高阶矩的动态影响，并将该模型应用于提高对现货VaR的度量精度．对股指期货和现货......
基于GARCHSK模型对期货收益序列的条件偏度和峰度进行动态建模，提出了“有偏”和“尖峰厚尾”分布下的VaR估计方法。通过对沪铜期货......
为了考察人民币汇率高阶矩风险的动态特征,本文首先采用拉格朗日乘子检验对人民币/美元名义汇率收益率序列是否存在异方差、异偏度......
