ITO公式相关论文
准确地为期权定价是金融交易市场的热门,同时也是非常棘手的问题,尤其对于近年来最为活跃的新型期权—亚式期权来说,它的定价一直......
自从随机微分方程理论建立以来,它已被广泛应用于各个领域.由于许多实际系统可能存在滞后现象,也可能由于外力冲击发生突变,传统的......
本文旨在研究G-布朗运动与相关过程的二次变差及其相关问题.首先,在G-期望框架下,令L为G-布朗运动B的局部时.我们证明了积分(0.1)......
对于确定生物种群模型的持久性和稳定性,研究的人有很多.但是,对于随机生物种群模型持久性和稳定性,研究的人并不多.而且对于随机......
在生物数学的研究领域中,传染病一直是研究的热点问题之一,而带有微分方程的数学模型对于传染病动力学行为的分析,预测疾病的发展......
稳定性理论有着广泛的应用。比如,自然科学、工程技术、环境生态、社会经济等方面。本文主要讨论了几类随机时滞神经网络的稳定性......
艾滋病是一种由艾滋病病毒(HIV)引起的目前无法根治的传染病,HIV会攻击人体的免疫细胞,使人体的免疫力下降,从而造成多种疾病感染,......
人们常用Lotka-Volterra系统来研究种群之间的相互作用关系,从非随机Lotka-Volterra系统到随机Lotka-Volterra系统。本论文主要研......
在自然科学、工程技术、经济管理、生物化学、金融学的动力学过程等方面,有很多实际问题所对应的数学模型便是随机微分方程.在过去......
艾滋病又称为获得性免疫缺陷综合征,是一种由艾滋病病毒(HIV病毒)引起的危害性极大的传染病.HIV病毒能够攻击人体的免疫系统,使人......
近年来,随机系统的稳定性越来越受到概率论学者与工程技术人员的重视,并且产生了诸多的研究成果.一般说来,前人的结果大都从系统的......
Brown运动作为具有连续时间参数和连续状态空间的一个随机过程,是一个最基本、最简单同时又是最重要的随机过程。它又是迄今了解最......
本文首先在股票价格服从指数Ornstein-Uhlenbeck过程模型假设下，求解了股票的定价公式，分析了期权公式的性质，然后针对以往对利率假定......
该文一共分成七个部分第一部分:介绍了该文所要研究的问题的背景,意义,以及前人的结果.第二部分:介绍关于遍历,常返和非常返的定义......
该文主要利用带跳BSDE解的比较定理、Ito公式、Girsanov定理等理论工具和指数变换的数学方法来研究系数大于线性增长情形下带跳倒......
投资组合理论的一个重要问题就是如何调配风险资产与无风险资产之间的比例，以达到最佳的投资效果。而效果的度量包括期末的财富和投......
在本文中我们将关于多维单边界反射倒向随机微分方程的结果扩展到了双边界的情况。首先,我们运用了不动点原理证明了多维双边界倒......
经典的It(o)公式(1944)需要函数的两次可微，它在随机分析及其应用，以及与分析，偏微分方程，几何，动力系统，金融和物理的几乎所有的应用和......
近年来，对随机种群扩散系统的研究引起了许多专家、学者的广泛关注，通常情况下，大多数随机种群扩散系统没有解析解，带poisson跳、Marko......
令X是连续半鞅,f是R上的局部可积函数.本文我们将证明,只要∫otf(Xs)ds存在,那么平方协变差存在且等于-∫Rf(a)daLta,Lat是X的局部......
随机微分方程dXt=(δf2(t)-h(t)Xt)dt+2f(t)√|Xt|dBt,(X0=x,δ>0)的解Xt是一种推广的δ(δ>0)维Bessel过程.文章对于任意停时τ给......
当随机微分方程的扩散系数是指数1/2H(o)lder连续的而漂移系数是局部无界时,讨论了一维随机微分方程强解的存在唯一性.......
在借贷利率不同情形下 ,首先得到随机寿命的未定权益价格应满足的偏微分方程 ;其次对具有随机寿命的远期合约、实施股票期权、养老......
