MCMC模拟相关论文
近年来,我国住户部门债务快速增长,住户部门杠杆率明显上升。廊坊市住户部门杠杆率达到全国最高水平,引发多方关注,对其展开研究具......
随着MCMC(Markov chain Monte Carlo)方法的引进,Bayes方法在医学领域得到了广 泛应用.但目前,国内的医学应用还很少见有报道.该研......
作者简介：邱华（1989），女，汉族，山东济南，上海大学经济学院2013级硕士研究生，研究方向：金融统计与风险管理。 摘要：本文针对金融时间序列数......
本文在动态随机前沿模型的基础上,运用吉布斯(Gibbs)抽样的马尔科夫链蒙特卡洛(MCMC)方法,以2001～2010年间的中国东、中、西部地区......
本文提出运用Gibbs抽样的MCMC方法,解决时间序列AR(p)模型贝叶斯分析过程中所遇到的复杂的数值计算问题,借数据仿真分析来说明运用......
Bühlmann模型是贝叶斯方法在经验费率厘定中最为著名的应用,然而该模型在结构参数先验信息不足的情况下,并不能得出参数的无......
提出了基于MCMC方法来估计相关系数平稳序列模型的参数;给出基于贝叶斯分布的相关系数平稳序列模型参数的算法;在无信息先验分布下......
针对同质性增长模型无法描述各个经济体经济增长存在的异质性现象，提出了一类基于MCMC稳态模拟的异质性经济增长模型，它可以用来描述......
计量经济模型总风险由模型（误设）风险和估计风险构成。本文同时运用基于频率统计的后视计量经济模型和基于MCMC模拟的贝叶斯方法对我......
考察部分线性模型y=Xrβ+g(t)+ε,ε～N(0,σ2),其中回归变量X可以精确测量,而t具有测量误差.用光滑样条估计非参数函数g(t),结合光......
针对继电器贮存寿命的町靠性评估问题，根据生存分析理论，提出基于Box—Cox变换的步进加速寿命试验模型。考虑多个环境应力，结合累积失......
讨论了加速失效模型族中最简单而又十分重要的指数回归模型,利用贝叶斯方法提高了该模型的有效性.为了较好的解决高维数值积分在实......
针对传统假设中个体寿命独立同分布的不足，构建了贝叶斯Weibull共享异质性模型，提出了对寿命服从Weibull分布的产品，运用基于Gibbs抽......
为了更好地刻画金融市场波动率的尖峰厚尾、集聚性、长记忆性、杠杆效应以及非对称等特征,基于上证综合指数和深证成份指数日收益......
对非寿险保险公司来说,精确预测索赔次数是保险费率厘定中的一个重要环节.传统上对索赔次数模型的估计是基于极大似然估计方法,模......
讨论了贝叶斯加速失效模型族中应用最为广泛的Weibull回归模型,提出针对寿命服从Weibull分布的产品,运用基于Gibbs抽样的MCMC方法......
本文以2014年1月4日开始截至2016年3月15日一周期限上海银行间同业拆借利率（SHIBOR）与香港人民币同业拆借利率（CNY-HIBOR）为样本,进行......
在评估商业银行整体信用风险时,债务人的信息一般不会传递到风险管理部门,导致在缺少违约数据时传统方法的分析十分复杂甚至难以进......
本文主要研究广义非参数模型B样条Bayes估计.将回归函数按照B样条基展开,我们不具体选择节点的个数,而是节点个数取均匀的无信息先......
金融时间序列波动的拟合形式多种多样,运用ASV模型,将外汇储备因素加入到SV模型中,研究外汇市场下人民币兑美元汇率的波动性。采用......
针对我国通货膨胀水平与不确定性的时变性特征,分别建立了随机波动均值模型和非对称随机波动均值模型,在MCMC稳态模拟的框架下研究......
多准则决策是现代决策科学的重要组成部分。由于客观事物本身的复杂性和人类认识能力的局限性,要获取准确的准则值是非常困难的,因......
波动性是金融时间序列的重要特征,它不仅与市场的不确定性和风险直接相关,是体现金融市场质量和效率的有效指标,同时也是证券组合......
随着经济的发展,在全球经济一体化的背景下,汇率在国际贸易中起了重要的作用,并且引起了学者们的广泛关注。他们从各个方面研究汇......
自2005年7月21日我国宣布实行参考一篮子货币的有管理的浮动汇率制度以来，人民币对美元名义汇率就呈现出小幅、渐进的升值特征。而......
利率作为金融市场中资产定价、金融产品设计、利率风险管理等研究的重要理论基础,其在金融市场中占着非常重要的地位。近年来,国际......
马克维茨的均值方差模型中,第一次运用波动率来定量地衡量金融资产的风险。随后,针对金融资产波动率的研究逐渐围绕着对波动率的均......
研究了基于新Dirichlet先验分布的Bayesian可靠性增长模型的超参数确定方法，该方法将专家经验表示为均匀分布，以先验参数为变量，将均......
讨论了非正态响应试验设计中广泛应用的广义线性模型,针对小样本的部分因子试验设计,运用MCMC方法模拟出广义线性模型各参数后验分......
随着全球经济金融的不断快速发展,人们的投资理财意识逐渐增强,愈来愈多的资金开始源源不断的涌向金融行业。对于我国股票市场,在......
目的 研究我国老年痴呆患病率及其危险因素 .方法 运用 MCMC模拟进行 Bayes方法的 Meta分析 ,算法的实现通过 Win BU GS软件 .结......
提出了广义变系数模型函数系数的一种新的估计方法．我们用B样条函数逼近函数系数,不具体选择节点的个数,而是节点个数取均匀的无信......
针对传统交叉分类信度模型计算复杂且在结构参数先验信息不足的情况下不能得到参数无偏后验估计的问题，利用MCMC模拟和GLMM方法，对交......
针对现有金融时间序列模型建模方法难以刻画模型参数的渐变性问题,利用贝叶斯分析方法构建贝叶斯厚尾SV模型。首先对反映波动性特......
分位回归方法通过解最优化问题来实现对变量样本分位数的估计,它可以刻画协变量对响应变量条件分布位置,尺度和形状的影响。与经典......
假设波动率为常数的B-S模型是不符合金融市场实际的,并且期权市场数据中隐含波动率有关执行价格曲线的“微笑”和“偏斜”效应进一......
针对传统B櫣hlmann-Straub信用模型不能有效地解决缺失数据信息处理问题,本文利用贝叶斯统计方法,构造了一类新的贝叶斯信用分析模......
信用风险遍及所有的金融交易,贷款违约风险是银行等金融机构进行信用风险分析时关注的焦点。贷款组合是银行在有限贷款总额的约束......
本论文的目的是模拟中国(2001-2012)的CPI的预期值,并且识别导致CPI通胀的主要的组,类别和子类别,目的是协助经济决策者制定适当的......
2010年6月人民币汇改再次启动以来,人民币汇率呈现出双向波动的特征,汇率波动性进一步增强,这无疑加大了我国外汇风险管理的难度,......
从光滑样条回归的贝叶斯解释出发,将光滑参数? 看作先验分布中的超参数.用分层贝叶斯的方法,假定? 的先验分布为伽玛分布,用后验均......
