【摘 要】
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针对我国通货膨胀水平与不确定性的时变性特征,分别建立了随机波动均值模型和非对称随机波动均值模型,在MCMC稳态模拟的框架下研究了我国通货膨胀水平与不确定性的动态关系。
【机 构】
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湖南大学工商管理学院,湖南大学金融与统计学院
【基金项目】
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国家自然科学基金项目重点项目（71031004） 国家自然科学基金项目（NSFC70771038）, 教育部留学回国人员科研启动基金项目（教外司留[2010]609） 教育部长江学者与创新团队发展计划项目（IRT0916）, 湖南省自然科学基金创新群体资助项目（09JJ02）
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针对我国通货膨胀水平与不确定性的时变性特征,分别建立了随机波动均值模型和非对称随机波动均值模型,在MCMC稳态模拟的框架下研究了我国通货膨胀水平与不确定性的动态关系。研究结果表明：我国通货膨胀不确定性中具有明显的持续性特征,并且通胀水平中虽然不存在与金融资产价格运动类似的杠杆效应,但是正向冲击增加了经济行为主体对未来不确定性的预期,由此将导致明显的＂示范效应＂和＂追涨效应＂;特别是风险溢出系数的贝叶斯估计为正,反映了通胀不确定性对通胀水平的正向影响作用,说明我国目前的货币政策框架中含有相机抉择的成分因素。
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