TGARCH模型相关论文
羊群行为作为行为金融学的一种经典现象,主要指市场参与者忽视自己的私人信息,转向模仿其他投资者的投资策略的现象。羊群行为对金......
【摘要】考虑到金融资产日收益率分布普遍地存在显著的尖峰厚尾现象，且其波动率存在时变性特征，本文运用自回归条件异方差系列模型（GA......
在TGARCH模型中引入哑变量以同时反映条件方差波动的不对称性和星期特征,并运用其对沪深股指波动特征进行了实证分析.结果表明沪深......
[摘要]TGARcH模型能较好地描述了股指收益率序列波动的集聚性和非对称性。但是，该模型并没有考虑股指水平值对收益率波动性产生的影......
