VaR估计相关论文
作为一种先进的金融风险管理工具,同时也是国际金融监管工具，风险估值模型或称VaR模型(Value at R isk)引入我国股票市场，有利于加强......
VaR(Value at Risk)方法是目前金融市场风险测量的主流方法，因其具有综合、简洁、实用等特点，问世后不久就受到了各类银行、非银行金......
VaR(Value at Risk)是一个上个世纪九十年代兴起的重要风险度量. 虽然VaR只有在损失概率较小的情况下才满足一致风险度量中次可加......
随着现代金融的发展，多资产间的相关性变得越来越重要，常见的线性相关系数已不能满足现代金融的要求，而Copula理论由于其独特的性质适......
2008年国际金融危机的爆发，使得人们对传统的风险管理模型，如VaR提出了质疑。但反思VaR的原理我们发现，VaR的估计本身是科学严谨的，导......
