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VaR度量相关论文
混合Copula在投资组合VaR度量分析与尾部相关性分析中的应用
随着金融和保险业空前大发展,市场之间的相关关系也日趋紧密和复杂化,从而使金融资产间的相依关系的考察和利用逐渐成为人们热衷的研......
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证券投资组合的VaR度量方法及实证分析
一、VaR的含义1.1 VaR的产生发展自1994年10月摩根银行公开发表RiskMetrics风险管理信息系统以来,经过十余年的发展完善,目前VaR(V......
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