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VaR风险值相关论文

沪深股市的相关结构分析与投资组合风险度量——基于ARFIMA—GARCH—Copula模型

金融资产收益率不仅具有尖峰厚尾性、异方差性，还具有长记忆性。基于此，本文建立ARFIMA-GARCH-Copula模型来研究沪深股市的相关结构......

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ARFIMA GARCH COPULA函数 VaR风险值 Kupiec检验 ARFIMA GARCH copula function value at risk

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