停止损失再保险相关论文
再保险合约是保险公司分散经营风险,降低风险敞口,控制保险责任,扩大承保能力,锁定期望终端财富规模的重要工具。在实际再保险市场......
【摘要】文章通过最优化保险人的风险调整资本收益率，得到最優的再保险策略。分析成数再保险时，得到结论为：风险全部自留可以使保险人......
本文研究了具有停止损失再保险和最终值的最优分红和融资策略问题.通过运用近似扩散和动态规划及构造次最优问题的方法,得到了解决......
在均值-方差保费计算原理下给出了最优比例再保险和停止损失再保险策略,从保险人的角度,给出了基于风险调整资本收益率最大的自留......
本文在扩散逼近风险模型下考虑保险公司和再保险公司之间的停止损失再保险策略选择博弈问题.假设保险公司和再保险公司都以期望终......
本文研究了具有停止损失再保险和最终值的最优分红和融资策略问题.通过运用近似扩散和动态规划及构造次最优问题的方法,得到了解决......
在保费按期望-标准差方式收取的条件下,本文研究调节系数最大及破产概率最小的最优停止损失再保险策略。当赔付额为指数分布或Erla......
近年来,由于保险行业的激烈竞争和巨额风险的不断出现,关于再保险的研究逐渐受到保险公司的重视,对再保险的理论也日益增多,特别是......
本文主要研究了期望效用原理和一般期望保费原理情况下的最优再保险问题。最优再保险问题是非寿险精算学的重要课题之一,它关系到......
近年来,越来越多的人关注相依风险的研究,但将其运用于再保险方面的很少。本文采用最小化在险价值(VaR)和尾部条件期望(CTE)的标准......
本文是在攻读硕士学位期间完成的。风险理论是保险精算学的重要组成部分,它是对保险所面临的各种风险进行数理分析的理论。本文主......
众所周知,再保险是一种有效的风险管理的策略,并且在保险行业中扮演着至关重要的作用.Tan et al.[9]利用VaR和CTE风险度量的方法,......
引入金融行业中用在风险管理和绩效评估等方面的指标——风险调整资本收益率,构建了基于该指标的再保险策略风险模型.对于常用的成......
针对停止损失再保险(stop loss reinsurance),分别运用均值-方差(mean-variance)保费定价原理及效用理论(utility theory),在再保......
