动态Delta对冲相关论文
Black,Scholes和Merton提出的Black-Scholes-Merton期权定价模型指出由于期权及其标的股票的价格都取决于相同的潜在不确定性来源,......
中国期权市场的发展为期权策略的开展提供了条件。本文的主旨是对中国期权市场的动态Delta对冲策略进行研究,同时给出了策略构建的......

