半鞅相关论文
本论文以向量随机积分为主线,首先较为系统地研究了向量随机积分,给出了在金融数学中使用向量随机积分较之使用按分量的随机积分更......
该文主要研究扩散过程的一些统计问题以及一些在金融上的应用.论文的主要内容由以下三个部分组成:第一部分:我们考虑一类非平稳扩......
金融机构在投资过程中，都将面临各种金融风险，稍有不慎，就有蒙受重大损失甚至破产的危险。因此，如何计量和防范这些金融风险是金融机构......
自从Pardoux和Peng[63]在1990年首次创造性地提出了一般形式的非线性倒向随机微分方程(简称BSDE)，倒向随机微分方程理论蓬勃发展，取......
分数布朗运动{BH(t)}t≥0是满足如下条件的高斯过程：BH(0)=0，E[BH(t)]=0,?t≥0和E[BH(t)Bh(s)]=1-2(|t|2H?|t?s|2H+|s|2H),?s，t>0其中......
本文研究了有关半鞅的极限定理和统计推断．
其一，我们得到局部平方可积鞅，特别是纯断局部平方可积鞅可以被一个高斯鞅强逼近．我们......
Volterra Process，即（此处公式省略）是一类随机过程，也是一种随机积分，它与物理中的布朗运动，白噪声等物理现象有着密切的关系．此外，Volter......
本文提出了一类新的随机控制模型,这类模型不但在费用结构上推广了此前的平稳型脉冲随机控制,而且首次将一类半鞅引入脉冲控制模型......
本文在(Ⅰ)中建立了一类推广型的脉冲控制模型,证明了相应的变分方程解的存在性.本篇首先对(Ⅰ)中的结论进行了强化,进而证明了新......
Volterra Processes是意大利著名数学家、物理学家Volterra(沃尔泰拉)提出的一个数学模型,即一个核函数F(t,r)关于半鞅X(r)的积分......
