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波动率是金融资产中的一个重要市场变量,它能够衡量投资回报率的不确定性。因此对波动率进行建模研究其变化趋势和风险度量,对投资......
动态模型在脑电图分析、DNA分割和金融股票市场分析等领域中有着广泛的应用,常用于检测观测序列是否具有异质性结构.异质性预示着......
沪港通政策是近年来中国资本市场改革中最具影响力的政策之一.自2014年11月实施以来,沪港两地市场的联系显著加强.从实证分析的角......
众数线性回归模型是统计学研究中一种简单且常用的统计模型.与均值回归、分位数回归相比较,众数回归估计不仅对于非对称误差分布或......
如今数字图像在人们的实际生活中有很广泛的应用,比如在智能交通领域,航空航天领域,医学图像领域等。但是由于成像设备或人为拍摄......
中国股票市场的收益率存在尖峰厚尾和波动集群的特征,可以用GARCH模型簇予以刻画.该文在三种分布假设下(Normal,Student,和GED),研......
研究带厚尾新息的非线性自回归函数型条件异方差(NARFCH)模型的平稳分布的尾概率.结果表明,NARFCH序列的平稳分布的尾部紧密依赖于......
金融数据呈现的厚尾性已达成共识.本文首先基于指数回归模型提出了一种厚尾分布的极值分位数估计方法,得到了在险风险值的估计公式......
