均值-绝对偏差相关论文
建立了具有交易成本和交易量限制的多阶段均值-绝对偏差投资组合模型,并利用离散近似迭代法对其进行求解。离散近似迭代法的基本思......
[摘 要] 针对投资者期望在较低风险下获得较高的投资收益，且偏好投资收益率高的证券，通过在已有的均值-绝对偏差模型的基础上，引入权......
在实际投资过程中,有许多模糊因素影响投资决策。文章针对资产收益率为模糊数的投资组合决策问题,用绝对偏差和比例熵度量投资组合......
在投资组合决策模型中,最优投资策略对输入参数(如资产的期望收益等)的扰动非常敏感,参数的微小变化可能导致投资决策结果产生非常......
