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自2008年全球金融危机以来,系统性风险的传染以及整个金融体系的稳定性得到学术界、业界以及监管当局广泛的关注。提高金融系统应......
经济全球化和金融市场国际化使金融市场之间的联动关系日益密切,也变得更复杂。金融风险在市场间具有传导性,通过分析和研究金融市......
本文首先简单介绍了ARCH模型的提出背景和发展过程,着重探讨了ARCH过程的相依性问题。在第一章和第二章两部分分别简单介绍了ARCH......
尾部相依性是某变量出现极值时,另一变量也出现极值的条件概率,与相关系数相比,尾部相依性更适合统计尖峰厚尾的金融数据。尾部相......
近年来,中国加快了资本市场对外开放的步伐。在对外开放过程中,采取了以香港为口岸间接逐步开放的模式。沪港通和深港通的开通促进......
2008年全球金融危机后,关于我国股市与美国股市间的相关性的研究受到越来越多学者的重视.本文刊用时变SJC Copula模型,研究在2007......
期刊
基于人民币区域化视角,构建动态Copula-GJRGARCH模型研究人民币与东亚各主要国家及地区货币汇率间的联动性及尾部相依性,从而说明......
