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预测金融时间序列波动率的fTGARCH模型和GARCH-SVR模型
本文主要研究金融时间序列领域中的波动率分析和预测问题.首先,构建了高频时间序列背景下的函数化门限GARCH模型,并给出模型参数的......
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金融时间序列
GARCH模型
SVR模型
波动率分析及预测
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