波动非对称性相关论文
选择合适波动模型和概率分布成为影响VaR预测可靠性的重要因素,本文首次结合HGARCH模型和AST分布来对金融资产收益率进行建模,并将......
利用三种GARCH-M模型实证分析了中国股票市场不同发展阶段波动的非对称性特征.结果发现,中国股票市场存在显著的波动非对称性,并且......
本文通过建立几种不同的模型,从而能够分析中国股票市场在发展的过程中具有非对称性特点,从而能够分析出中国股票市场的非对称性特......
