证券指数相关论文
中国股票市场的发展较发达国家而言,相对较晚,但经历了近十年多社会经济政治的快速发展已初具规模.沪深两个证券交易所目前已有一......
本文采用分而治之(Divide-and-Conquer)的思想，将复杂大问题分解为一系列简单小问题。首先将大样本集分解成若干个工作子集，在每个工......
甲苯是极为重要的一级化工品，下游应用领域涉及塑料、纺织、包装、食品等，终端产品、相关产品及下游年消费量近亿吨。行业环境正在发......
现代社会生活中,人们越来越依靠指数指导生活.无论是大家熟悉的CPI还是PPI,抑或是天气指教、穿衣指数等一系列与生活息息相关的指......
分析了几种相关结构函数(Copula)表示的相关结构模型,给出了用相关结构函数对金融资产间的相关结构进行建模的方法.结果表明混合Gu......
基于复杂网络的分析方法，由香港证券市场的恒生指数（HSI）构建一个加权证券指数网络，通过对网络连接矩阵最大反比参与率厦其对应本征矢......
支持向量机是基于统计学习理论的新一代学习机器.它使用结构风险最小化原则,运用核技巧,较好地解决了学习问题.本文提出了一种基于......
证券交易分析有两个流派,一个是基本分析派,一个是技术分析派.基本分析派以市场价格是否高于其实际价值来决定买入还是卖出证券;技......
应用交互作用机制和统计物理方法，建立了描述同一证券市场中两支证券指数连锁反应的波动模型，用以研究两者之间存在交互反应的统计特......
研究意义在于用时间序列协整理论分析证券市场间长期稳定的均衡关系．用沪深港证券市场每日收盘综指数据，将其指数形成的时间序列进行......
介绍马尔柯夫链预测法的模糊模型,该模型以集合的模糊划分为依据摒弃了清晰划分的不足,从而保证预测结果的精确性.将该模型应用在......
支持向量机是基于统计学习理论的新一代学习机器.它使用结构风险最小化原则,给出了实际风险的上界,运用该技巧,较好地解决了学习问......
券商股最能反映股市的大趋势。按理,市场前景看好,券商股必定是领先表现的,但看看证券指数走势图,2012年初已经见底,之后的2012年......
文章对我国的证券市场波动的周期性特征及中美两国证券市场波动的协同性进行了研究，首先得知我国证券市场波动存在显著的周期性，波长......
近年来,人们对证券指数波动性的研究进展迅速,例如Stanley等人对国际上主要证券指数波动的分布情况进行了深入的研究,但是目前对中......
运用标准支持向量机预测海量金融时间序列数据会出现训练速度慢、内存开销大的问题,文中提出一种分解合作加权的回归支持向量机,将......
在对DOW,Nasdaq,S&P500和FTSE100等四个证券市场指数进行实证分析基础上,展示了证券市场指数的对数收益率具有尖峰厚尾的分布特征,......
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运用 SAS软件系统中的一些一元和多元时间序列分析方法对我国上海证券交易所的上证综指、上证 A股及 B股指数的月收盘指数作了预测......
运用粗粒化和符号化方法,根据上证指数和市场交易量数据,构建不同时期的证券市场价量网络.分析网络的拓扑结构特征,结果表明,上海......
本文构建了寿险保费收入、上证综合指数和交易所国债交易额的向量自回归模型,通过实证分析发现我国股票与寿险产品存在显著地替代......
数量经济学研究的经济时间序列通常具有非平稳性,用时间序列分析中经典线性模型描述这类经济现象常会出现“伪回归”问题;在金融系......
目的在于利用时间序列分析理论研究证券市场间Granger因果关系及其变化．以沪、深、港三证券市场每日收盘综指数据为基础，检验其形成......
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