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随着股票市场的蓬勃发展,如何把握股市的动态性日益成为人们研究讨论的热点.股票交易数据的采集间隔频率的高低会影响信息的质量:......
保险市场的开放和保险产品的多样化导致保险公司各风险元素之间的联系越来越紧密,彼此之间的关系也越来越复杂.传统的精算模型往往......
整数值时间序列数据广泛存在于我们日常生活中的各个领域中,例如,经济学、金融学、生物、计算科学、电子工程、环境学、医学、保险......
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对任意相依非负随机权,获得了独立重尾随机变量加权和最大值的一致估计,应用这些结果研究了离散时间风险模型中具有相依随机回报的......
蛤蟆老鼠大眼儿贼rn海笑爹刚上班走,小灵通响了--窝特,我家的号?rn窝特是海笑的口头语.那天,海笑和她爹一起玩游戏,那爹抓着摇控器......
本文给出了扩展自回归条件久期模型(Augmented Autoregressive Conditional Duration Model,简记为AACD Model)严平稳遍历的充分必......
设{X_n;n≥1}是重尾平稳非负随机变量序列,研究其部分和S_n=X_1+X_2+…+X_n的对数渐近性质.对于适当的x在混合条件下,给出了估计P(......
