近日，随着统计套利的概念越来越进入人们关注的视野，一些人和机构也开始在中国A股市场上使用统计配对开始套利。其中一种套利方法就是在A+H股市场上基于配对交易套利的理论进行套利。本文从研究配对交易的理论以及协整的理论出发，在研究国内外相关理论和文献的基础上，利用ADF单位根检验法以及恩格尔-格兰杰的协整检验二步法，对在A股市场和H股市场双重上市的股票的每日收盘价做协整检验。　　本文的创新之处以往研究配对交易的对象一般都是同一市场的两只股票，而本文采用的是中国的A+H股票的两个市场双重上市的股票。从第四章的实证检验中结果我们可以看出，在A+H两地股市针对双重上市的股票使用配对交易策略是可以进行套利的，而且结果和收益都是比较可观的。虽然82支股票，能配对的不到一半，但是在使用有效的模型和量化投资的基础上，这样一来套利的效果就比较可观了。本文同时也论证了A股与H股存在联动性，而且这种联动性随着大陆和香港的关系和业务往来越来越紧密的同时也在逐渐增强，由此说明了内地股票的股价与香港股票的股价相互影响，相互制约。相信随着内地股票和香港股票的关联性越来越强，股票对之间的协整性也越来越强，那时相信配对交易会更加盛行，其配对交易的结果也会更加可观。