【摘 要】
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自从1973年,Black和Scholes第一次提出著名的Black-Scholes期权定价公式以来,人们从各个方面发展了他们的理论.最初Black-Scholes公式的推导都不同程度上依赖于随机微分方程
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自从1973年,Black和Scholes第一次提出著名的Black-Scholes期权定价公式以来,人们从各个方面发展了他们的理论.最初Black-Scholes公式的推导都不同程度上依赖于随机微分方程等近代数学理论,于是期权定价模型的进一步的发展以及对其内在机理的理解都受到了不同程度的限制.这种情况一直到Cox,J.,S.Ross,和Rubinsetin1979年文章的发表才得到了解决.在这篇名为"Option Pricing:A Simplified Approach."的文章中他们第一次提出了后来被广泛使用的二叉树期权定价模型.由于这个模型的方法非常直观并且仅依赖于相对简单的数学知识,它很快为人们所接受.对应于Black-Scholes公式以后在高维情形的发展,该文试图相应地推广Cox-Ross-Rubinstein二叉树模型得到高维的离散定价方法.该文通过构造适当的状态收益矩阵和等价概率测度采用与二叉树模型类似的方法最终得到了依赖于两种风险标的资产的未定权益的定价公式(所谓的三叉树模型).最后该文对一般情形的推广作了一些讨论,并给出了实现这一推广的大致框架.
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